Purata Pergerakan (MA): Tujuan, Kegunaan, Formula dan Contoh

Apakah Purata Pergerakan (MA)?

Dalam kewangan, purata bergerak (MA) ialah penunjuk saham yang biasa digunakan dalam analisis teknikal. Sebab untuk mengira purata bergerak saham adalah untuk membantu melancarkan data harga dengan mencipta harga purata yang sentiasa dikemas kini.

Dengan mengira purata bergerak, kesan rawak, turun naik jangka pendek ke atas harga saham dalam jangka masa tertentu dikurangkan.

• Purata bergerak (MA) ialah penunjuk saham yang biasa digunakan dalam analisis teknikal.
• Purata bergerak membantu meratakan data harga dalam tempoh tertentu dengan membuat purata harga yang sentiasa dikemas kini.
• Purata bergerak mudah (SMA) ialah pengiraan yang mengambil min aritmetik bagi set harga tertentu sepanjang bilangan hari tertentu pada masa lalu.
• Purata bergerak eksponen (EMA) ialah purata wajaran yang memberikan kepentingan yang lebih besar kepada harga saham dalam beberapa hari kebelakangan ini, menjadikannya penunjuk yang lebih responsif kepada maklumat baharu.

Memahami Purata Pergerakan (MA)

Purata pergerakan dikira untuk mengenal pasti arah aliran saham atau untuk menentukan tahap sokongan dan rintangannya. Ia adalah penunjuk mengikut arah aliran atau ketinggalan, kerana ia berdasarkan harga masa lalu.

Semakin lama tempoh untuk purata bergerak, semakin besar ketinggalan. Purata pergerakan 200 hari akan mempunyai tahap ketinggalan yang lebih besar daripada MA 20 hari kerana ia mengandungi harga untuk 200 hari yang lalu. Angka purata bergerak 50 hari dan 200 hari diikuti secara meluas oleh pelabur dan pedagang dan dianggap sebagai isyarat dagangan yang penting.

Pelabur boleh memilih tempoh berbeza dengan panjang yang berbeza-beza untuk mengira purata bergerak berdasarkan objektif dagangan mereka. Purata bergerak yang lebih pendek biasanya digunakan untuk dagangan jangka pendek, manakala purata bergerak jangka panjang lebih sesuai untuk pelabur jangka panjang.

Walaupun adalah mustahil untuk meramalkan pergerakan masa depan saham tertentu, menggunakan analisis teknikal dan penyelidikan boleh membantu membuat ramalan yang lebih baik. Purata pergerakan yang meningkat menunjukkan bahawa keselamatan berada dalam aliran menaik, manakala purata bergerak menurun menunjukkan bahawa ia berada dalam aliran menurun.

Begitu juga, momentum menaik disahkan dengan persilangan kenaikkan, yang berlaku apabila purata bergerak jangka pendek melintasi purata bergerak jangka panjang. Sebaliknya, momentum menurun disahkan dengan persilangan menurun, yang berlaku apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di bawah purata bergerak jangka panjang.

Jenis Purata Pergerakan
Purata Pergerakan Mudah

Purata bergerak mudah (SMA), dikira dengan mengambil min aritmetik bagi set nilai tertentu dalam tempoh tertentu. Satu set nombor, atau harga saham, ditambah bersama dan kemudian dibahagikan dengan bilangan harga dalam set. Formula untuk mengira purata pergerakan mudah keselamatan adalah seperti berikut:

SMA=A1+A2+…+Ann

where: A=Purata dalam tempoh 

nn=Bilangan tempoh masa​

SMA=nA1​+A2​+…+An​​

di mana: A=Purata dalam tempoh 

nn=Bilangan tempoh masa​

Carta harga saham dalam tempoh 50 hari menggunakan purata bergerak mudah mungkin kelihatan seperti ini:

Purata Pergerakan Eksponen (EMA)

Purata pergerakan eksponen memberikan lebih berat kepada harga terkini dalam usaha untuk menjadikannya lebih responsif kepada maklumat baharu. Untuk mengira EMA, purata bergerak mudah (SMA) dalam tempoh tertentu dikira terlebih dahulu.

Kemudian hitung pengganda untuk menimbang EMA, yang dikenali sebagai “faktor pelicin”, yang biasanya mengikut formula: [2/(tempoh masa yang dipilih + 1)].

Untuk purata bergerak 20 hari, pengganda ialah [2/(20+1)]= 0.0952. Faktor pelicinan digabungkan dengan EMA sebelumnya untuk mencapai nilai semasa. Oleh itu, EMA memberikan pemberat yang lebih tinggi kepada harga terkini, manakala SMA memberikan pemberat yang sama kepada semua nilai.

EMAt=[Vt×(s1+d)]+EMA y×[1−(s1+d)] di mana:EMAt=EMA hari ini

Vt=Nilai hari ini EMA

y=EMA semalam=Smoothing

d=Bilangan hari ​EMA t​=[Vt​×( 1+ds​)]+EMAy​×[1−(1+ds​)]

di mana :EMAt​=EMA hari ini Vt​=Nilai hari ini EMA

y​=EMA semalam=Smoothing d=Bilangan hari​

Purata Pergerakan Mudah (SMA) lwn Purata Pergerakan Eksponen (EMA)

Pengiraan untuk EMA lebih menekankan pada titik data terkini. Oleh sebab itu, EMA dianggap sebagai pengiraan purata wajaran.

Dalam rajah di bawah, bilangan tempoh yang digunakan dalam setiap purata ialah 15, tetapi EMA bertindak balas dengan lebih cepat kepada harga yang berubah-ubah berbanding SMA. EMA mempunyai nilai yang lebih tinggi apabila harga meningkat daripada SMA dan ia jatuh lebih cepat daripada SMA apabila harga menurun. Responsif terhadap perubahan harga ini adalah sebab utama mengapa sesetengah pedagang lebih suka menggunakan EMA berbanding SMA.

Contoh Purata Pergerakan

Purata bergerak dikira secara berbeza bergantung pada jenis: SMA atau EMA. Di bawah, kami melihat purata pergerakan mudah (SMA) bagi sekuriti dengan harga penutup berikut selama 15 hari:

 Minggu 1 (5 hari): 20, 22, 24, 25, 23
 Minggu 2 (5 hari): 26, 28, 26, 29, 27
 Minggu 3 (5 hari): 28, 30, 27, 29, 28

Purata pergerakan 10 hari akan purata harga penutupan untuk 10 hari pertama sebagai titik data pertama. Titik data seterusnya akan menurunkan harga terawal, menambah harga pada hari ke-11 dan mengambil purata.

Contoh Penunjuk Purata Pergerakan

Penunjuk teknikal Bollinger Band® mempunyai jalur biasanya meletakkan dua sisihan piawai daripada purata bergerak mudah. Secara umum, pergerakan ke arah jalur atas menunjukkan aset menjadi terlebih beli, manakala pergerakan menghampiri jalur bawah menunjukkan aset menjadi terlebih jual. Oleh kerana sisihan piawai digunakan sebagai ukuran statistik turun naik, penunjuk ini menyesuaikan dirinya dengan keadaan pasaran.

Apakah yang ditunjukkan oleh Purata Pergerakan?

Purata bergerak ialah statistik yang menangkap purata perubahan dalam siri data dari semasa ke semasa. Dalam kewangan, purata bergerak sering digunakan oleh penganalisis teknikal untuk menjejaki arah aliran harga bagi sekuriti tertentu. Aliran menaik dalam purata bergerak mungkin menandakan kenaikan harga atau momentum sekuriti, manakala arah aliran menurun akan dilihat sebagai tanda penurunan.

Apakah Purata Pergerakan Digunakan?

Purata bergerak digunakan secara meluas dalam analisis teknikal, satu cabang pelaburan yang berusaha untuk memahami dan mendapat keuntungan daripada corak pergerakan harga sekuriti dan indeks. Secara amnya, penganalisis teknikal akan menggunakan purata bergerak untuk mengesan sama ada perubahan momentum berlaku untuk keselamatan, seperti jika terdapat pergerakan menurun secara tiba-tiba dalam harga keselamatan. Pada masa lain, mereka akan menggunakan purata bergerak untuk mengesahkan syak mereka bahawa perubahan mungkin sedang dijalankan.
Apakah Beberapa Contoh Purata Pergerakan?

Purata pergerakan eksponen (EMA) ialah sejenis purata bergerak yang memberikan lebih berat kepada hari dagangan yang lebih terkini. Jenis purata bergerak ini mungkin lebih berguna untuk pedagang jangka pendek yang data sejarah jangka panjang mungkin kurang relevan. Purata bergerak mudah dikira dengan purata satu siri harga sambil memberikan berat yang sama kepada setiap harga yang terlibat.

Apakah MACD?

Perbezaan penumpuan purata bergerak (MACD) digunakan oleh pedagang untuk memantau hubungan antara dua purata bergerak, dikira dengan menolak purata bergerak eksponen 26 hari daripada purata bergerak eksponen 12 hari.

Apabila MACD positif, purata jangka pendek terletak di atas purata jangka panjang dan merupakan petunjuk momentum menaik. Apabila purata jangka pendek berada di bawah purata jangka panjang, ini adalah tanda bahawa momentum menurun.

Apakah Palang Emas?

Palang emas ialah corak carta di mana purata bergerak jangka pendek melintasi purata bergerak jangka panjang. Palang emas ialah corak penembusan kenaikkan yang terbentuk daripada persilangan yang melibatkan purata pergerakan jangka pendek keselamatan seperti purata pergerakan 15 hari, menembusi di atas purata pergerakan jangka panjangnya, seperti purata pergerakan 50 hari. Memandangkan penunjuk jangka panjang membawa lebih berat, salib emas menunjukkan pasaran lembu di kaki langit dan diperkukuh oleh volum dagangan yang tinggi.

Garisan bawah

Purata bergerak (MA) ialah penunjuk saham yang biasa digunakan dalam analisis teknikal, digunakan untuk membantu melicinkan data harga dengan mencipta harga purata yang sentiasa dikemas kini. Purata pergerakan yang meningkat menunjukkan bahawa keselamatan berada dalam aliran menaik, manakala purata pergerakan menurun menunjukkan aliran menurun. Purata pergerakan eksponen biasanya lebih disukai daripada purata bergerak mudah kerana ia memberikan lebih berat kepada harga terkini dan menunjukkan tindak balas yang lebih jelas kepada maklumat dan aliran baharu.